Η ΕΚΤ επέβαλε δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3,54 εκατ. ευρώ στην Confédération Nationale du Crédit Mutuel, αφού η γαλλική τράπεζα παραβίασε τις απαιτήσεις που ορίζονται σε δύο αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα. Να σημειωθεί, ότι η τράπεζα μπορεί να προσβάλει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ του Μαΐου του 2021 και του Απριλίου του 2022, κατά τη χρήση των εσωτερικών υποδειγμάτων της για τον προσδιορισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της, η τράπεζα δεν εφάρμοσε τα κατώτατα όρια που όρισε η ΕΚΤ για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου για ορισμένα «ανοίγματα». Αυτό συνιστά σοβαρή αμέλεια, σύμφωνα με την ΕΚΤ, καθώς τα εν λόγω κατώτατα όρια προβλέπονταν σαφώς στις σχετικές αποφάσεις της και η Crédit Mutuel παρέλειψε να προβεί σε προφανείς ενέργειες για την αποφυγή των παραβάσεων. Αυτό εμπόδισε επίσης την ΕΚΤ να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ κινδύνου της τράπεζας.
Η ΕΚΤ είχε ορίσει αυτά τα κατώτατα όρια για να αντισταθμίσει την υποεκτίμηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού που προέκυψαν από ελλείψεις στα εσωτερικά μοντέλα της τράπεζας, τις οποίες έπρεπε να διορθώσει.
Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2022, η ΕΚΤ χορήγησε στην Crédit Mutuel την άδεια να επιστρέψει σε μια λιγότερο εξελιγμένη προσέγγιση (τη θεμελιώδη προσέγγιση με βάση τις εσωτερικές διαβαθμίσεις) για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου για αυτά ακριβώς τα «ανοίγματα». Ως αποτέλεσμα, επί του παρόντος, η τράπεζα δεν χρησιμοποιεί πλέον τα εν λόγω εσωτερικά υποδείγματα για τα «ανοίγματα» και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούται πλέον να εφαρμόζει τα εν λόγω κατώτατα όρια.
Με την άδεια της ΕΚΤ, οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού τους, το οποίο αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που έχουν οι τράπεζες στα βιβλία τους και χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων κανονιστικών απαιτήσεων. Στη συνέχεια, οι τράπεζες υπόκεινται σε εσωτερικές έρευνες υποδειγμάτων και σε συνεχή παρακολούθηση των υποδειγμάτων από την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. Με αυτόν τον τρόπο οι εποπτικές αρχές ελέγχουν αν οι τράπεζες εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις για τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων.
Η υποεκτίμηση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού σημαίνει ότι η τράπεζα ανέφερε υψηλότερο δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 από ό,τι θα έπρεπε. Ο δείκτης αυτός αποτελεί βασικό δείκτη της κεφαλαιακής ισχύος μιας τράπεζας και της ικανότητάς της να απορροφά οικονομικές ζημίες.
Σημειώνεται, πως όταν η ΕΚΤ αποφασίζει για το ύψος της ποινής που επιβάλλει σε μια τράπεζα, εφαρμόζει τον Οδηγό της για τη μέθοδο καθορισμού των διοικητικών χρηματικών ποινών. Από τις κατηγορίες σοβαρότητας «ήσσονος σημασίας», «μέτριας σημασίας», «σοβαρής σημασίας», «πολύ σοβαρής σημασίας» και «εξαιρετικά σοβαρής σημασίας», η ΕΚΤ κατέταξε μία από τις παραβάσεις ως μέτριας σημασίας και την άλλη ως ήσσονος σημασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ για τις εποπτικές κυρώσεις.
